نقش وقوع سیکل های تجاری در مطالبات معوق بانک های کشور با استفاده از فیلترهای میان‌گذر

بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده در باب سیکل‌های تجاری نظریات نسبت به علت ایجاد این سیکل‌ها متفاوت است. یک عده معتقدند که اساساً سیکل‌ها توسط عکس‌العمل با وقفه‌ی اقتصاد نسبت به شوک‌های برون‌زا به وجود می‌آیند ولی گروهی دیگر بر این باورند که اقتصاد نیروهای درونزای خود را در کار دارد که منجر به این می‌شود که سیکل‌ها حتی بدون شوک‌های برون‌زا نیز به وقوع بپیوندند. هدف این مقاله، بررسی نقش سیکل‌های تجاری در افزایش مطالبات معوق بانک‌های کشور ایران در دوره‌ی زمانی 1392-1370 می‌باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از فیلترهای میان‌گذر به استخراج سیکل‌های تجاری رخ داده در اقتصاد ایران پرداخته شد. سپس در گام دوم با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عاملی اکتشافی مهمترین عوامل موثر بر مطلبات معوق سیستم بانکی شناسایی شده است. در نهایت تاثیر وقوع سیکل‌های تجاری در تغییرات مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج به‌دست آمده نشان دهنده‌ی این موضوع می‌باشد که مطالبات معوق بانک‌ها رفتاری سیکلی داشته، به گونه‌ای که در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش می‌یابد. در مرحله‌ی رونق با افزایش تولید ملی، خانوارها و بنگاه ها از جریان درآمدی و توان کافی برای تأمین جریان بازپرداخت دیون و تعهدات خود برخوردارند و بنابراین حجم مطالبات معوق محدود است. According to the existing views regarding the commercial cycles, there are different theories elaborating the reasons of creation these cycles. Some believe that these cycles are formed as a result of delayed reaction of the economy to the exogenous shocks; however, others believe that economy has its own endogenous powers which result in formation of the cycles even needless of the exogenous shocks. This study seeks the role of Commercial Cycles in increasing the overdue claims of Iran’s banks within the time period of 1993 to 2012. To do so, it has been preceded to exploite the occured commercial cycles in Iran’s economy using the intermediary filters. In the second step, the most determining factors on the overdue claims of the banking system were recognized using the subjective explorative analytic method. Finally, the effect of commercial cycles in changing the banking system overdue claims was investigated. The findings indicate that the overdue claims of the banking system tend to behave in cycles meaning to decline during economy boom and to rise during economic recession. While in economic growth, the families and enterprises benefit from enough flow of income and as a result can afford repaying the debts and fulfilling their commitments which result in lower volumes of overdue claims.   Keywords: Commercial cycle, Recession and growth, Banking system overdue claims, Subjective analysis, Self corrective model